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ALM - Asset Liability Management


Os estudos de gerenciamento de ativos e passivos a partir de modelo matemático de gestão do ativo e das taxas de juros do passivo (Asset Liability Management – ALM), baseado na Fronteira Eficiente do ganhador do prêmio Nobel de Economia de 1990, Harry Markowitz, visam à otimização das carteiras de investimento por meio da macro alocação dos recursos nas classes de ativos permitidas pela Resolução CMN nº 3.922/10. São elaborados anualmente, consonantemente aos Relatórios de Avaliação Atuarial prescritos pela Portaria MF/GM nº 464, de 19 de novembro de 2018.

 

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